在期货交易中，期权套利是一种常见的策略，而计算其潜在收益至关重要。

首先，计算期权套利潜在收益的一种常见方法是通过期权定价模型。例如，布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）被广泛应用。该模型考虑了标的资产价格、行权价格、到期时间、无风险利率和标的资产波动率等因素。通过输入这些参数，可以计算出期权的理论价格。然后，比较不同期权合约之间的价格差异，从而估算潜在收益。

其次，使用风险中性概率来计算潜在收益也是一种途径。这种方法基于市场的无套利原则，通过计算不同状态下的收益并乘以相应的概率，再求和得出预期收益。

再者，情景分析是一种直观的计算方法。假设不同的市场情景，如标的资产价格大幅上涨、小幅上涨、保持不变、小幅下跌和大幅下跌等，分别计算在这些情景下的期权套利组合的收益。

然而，这些计算方法并非完美无缺，存在一定的局限性。

布莱克-斯科尔斯模型假设市场是完美和有效的，忽略了交易成本、流动性风险以及突发事件对市场的冲击。在实际交易中，交易成本可能会显著影响套利的最终收益。

风险中性概率的计算依赖于对概率的准确估计，而市场的不确定性使得这种估计往往具有偏差。

情景分析虽然直观，但它只是假设的情景，无法涵盖所有可能的市场变化。而且，对于复杂的期权组合，情景分析的计算量可能会非常大。

下面是一个简单的表格，对比不同计算方法的优缺点：

计算方法 优点 缺点 布莱克-斯科尔斯模型 理论基础扎实，计算相对精确 假设条件严格，忽略实际交易因素 风险中性概率 考虑了概率因素 概率估计困难，存在偏差 情景分析 直观易懂，可自定义情景 计算量大，无法涵盖所有情况

综上所述，在计算期权套利的潜在收益时，需要综合运用多种方法，并充分考虑其局限性。同时，结合市场实际情况和自身的风险承受能力，做出合理的决策。